歡迎來到F600網(wǎng)，您還可以
2012/5/11 14:14:33 作者：SC003 來源：1
【提要】：摩根大通(JPMorgan Chase)宣布，因信貸衍生品交易失誤，意外損失20億美元。首席執(zhí)行官杰米•戴蒙(Jamie Dimon)將此事歸咎于“失誤、粗心和錯(cuò)誤判斷”，并警告稱，損失“可能進(jìn)一步惡化”。
摩根大通在昨日股市閉市后提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的文件中披露了這個(gè)令人震驚的消息。消息導(dǎo)致該行股票下跌約6%，并引發(fā)外界再次呼吁加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管。
摩根大通表示，造成損失的是該行首席投資辦公室(chief investment office)。這個(gè)部門成立的目的是對(duì)多余存款進(jìn)行投資。但一些對(duì)沖基金稱，這個(gè)部門也在大舉進(jìn)行自營交易，從而引發(fā)圍繞它的爭議。
即將實(shí)施的“沃克爾規(guī)則”(Volcker rule)將禁止自營交易。摩根大通周四披露的虧損消息，可能會(huì)讓監(jiān)管機(jī)構(gòu)堅(jiān)定更廣泛施行這一禁令的決心。
“這(起交易失誤)會(huì)正中一些權(quán)威們的下懷，”戴蒙在匆忙召集的電話會(huì)上表示。“它可能沒有違反沃克爾規(guī)則，但它違反了‘戴蒙原則’。”
在電話會(huì)一開始，戴蒙就說自己對(duì)損失負(fù)有責(zé)任，并表示道歉。他說：“這些錯(cuò)誤非常嚴(yán)重，而且是我們自己造成的，我們要對(duì)此負(fù)責(zé)。我們違反了自己定下的一些經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)和原則。這不是我們想要的經(jīng)營方式。”
這個(gè)錯(cuò)誤應(yīng)該被歸在“錯(cuò)的離譜的一類，如果你們或其他任何人因此對(duì)我們表示質(zhì)疑，我完全能理解。”
長期以來，戴蒙一直對(duì)摩根大通精湛的風(fēng)險(xiǎn)管理及其“堡壘式的資產(chǎn)負(fù)債表”感到自豪。他表示，這此虧損將打擊該行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的聲譽(yù)。按照新的巴塞爾協(xié)議III(Basel III)的規(guī)定，該銀行的核心資本占加權(quán)資產(chǎn)的比率將從8.4%降至8.2%。
摩根大通首席投資辦公室的既定目標(biāo)是對(duì)沖該銀行的貸款組合以及投資過剩存款。這20億美元的虧損是在不到6周的時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的，其它部門的利潤抵消了這部分虧損。摩根大通表示，與預(yù)期的2億美元利潤相比，該部門第二季度將整體虧損8億美元左右。
摩根大通表示，動(dòng)蕩的信貸市場更加暴露了上述部門交易戰(zhàn)略上的缺陷。由于摩根大通不愿低價(jià)出售其交易頭寸，因此這一風(fēng)險(xiǎn)敞口還將持續(xù)一段時(shí)間。
